Após mais um mês de negociação automática, é hora de redefinir o risco. Março foi um mês bastante interessante, que se mostrou lucrativo nos seus primeiros 2/3 mas foi seguido de drawdown no último terço. Como consequência prática, o máximo histórico foi quebrado na primeira fase do mês, que acabaria ainda assim por fechar negativo em 0,68%. Faz parte do jogo, e não é surpreendente, numa altura em que os mercados têm sofrido alguma turbulência. Para me ajustar a essa maior turbulência, adicionei mais um robot de position trading ao portfolio e diminuí o risco nos scalpers, que têm sido a maior fonte recente de drawdown.
Ora, fica então o risco de drawdown para este mês nos 5,15%, com uma expectativa de ganho que poderá chegar aos 15,1%. Já a probabilidade de se materializar um resultado negativo ficará situada nos 8,08%. Para já, Abril não começou da melhor forma. Mas não deixa de ser importante verificar uma vez mais que mesmo em condições de mercado completamente adversas a estratégia automática vai resistindo com perdas marginais. Espera-se que esta resiliência seja mais tarde compensada, quando o mercado finalmente nos decidir brindar com condições mais favoráveis.
