Negociação Automática - Outubro fechado com lucro de 3,15%

Depois do início da aventura na negociação automática, Outubro foi o primeiro mês realmente a sério. Começou de uma forma aguerrida, com o já descrito evento da queda de 6% na libra, mas o mês não terminaria sem mais um desafio. Por um erro meu, no dia 17 de Outubro gerou-se uma incompatibilidade entre robots que me fez encaixar 72 ordens negativas consecutivas (as ordens eram iniciadas pelos robots que estavam a funcionar bem e encerradas poucos segundos depois pelo que gerou a incompatibilidade). Foi duro, não só para a rentabilidade da conta (quebra de 2,1%) mas sobretudo para a minha moral de principiante. Sem entrar em grandes detalhes técnicos, fomos instruídos no curso a não mexer nos códigos de referência dos robots (chamados de magic numbers). Eu mexi, para me ajudar a avaliar as performances individuais no myfxboox, e não correu bem. O problema não foi quando mexi inicialmente, foi quando reinstalei um dos robots no fim de semana de 16 e me esqueci do que já tinha feito anteriormente. Conselho:não mexam no raio dos magic numbers!

Esta sucessão de ordens negativas acabou por prejudicar também a fiabilidade estatística da análise de trades vencedores/perdedores, e só o tempo diluirá o seu efeito (estava com 70% de vencedores antes do problema, e agora vou com cerca de 50/50). Apesar desses dois eventos extraordinários, consegui ainda assim encerrar o mês com um lucro acima dos meus objectivos (que, recordo, rondam os +2%/mês). Já o drawdown acabou por ficar também um pouco adulterado com esse evento, tendo-se situado este mês nos 3,25%. Dividindo a rentabilidade pelo drawdown, temos um factor de risco de 0,97, bem abaixo dos 2,5 que foram conseguidos por traders que negoceiam com uma configuração de risco semelhante à minha. Sem este precalço, a minha rendibilidade de Outubro teria rondado os 6%, e o drawdown os 2%.

Apesar do flash-crash na Libra, Outubro foi um mês extremamente positivo para os robots, e isso explica o facto de a rentabilidade projectada estar tão próxima do intervalo superior anteriormente estimado. Já em Novembro espera-se um aumento da volatilidade devido a múltiplos eventos (como as eleições nos US), e isso poderá pressionar um pouco o resultado. Tenho optado por desligar os scalpers sempre que existem notícias de impacto próximas do início da sessão asiática (como é hoje o caso para os pares CAD, por exemplo), e isso tem-se mostrado frutífero. Nos próximos dias definirei a estratégia de risco para Novembro, e provavelmente serei mais conservador. Quando tiver a estratégia finalizada, deixo aqui as novidades. Entretanto, podem continuar a acompanhar os movimentos da conta em directo através deste link.



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