O início
O meu interesse pela automatização vem de há muito tempo. Sempre sonhei com a automatização das minhas melhores estratégias, mas o desconhecimento de programação e as limitações de softwares como o Molanis fizeram-me ir afastando aos poucos dessa ideia. Cheguei a pedir cotações a empresas especializadas em programação de robots, mas o custo de 5-10 mil euros por estratégia pareceu-me de todo exagerado. O assunto caiu em esquecimento...
Recentemente conheci o Marcello Vieira num jantar, antes de uma conferência de trading onde ambos iríamos ser palestrantes. O Marcello é médico de formação, mas desistiu da carreira para se dedicar a 100% aos mercados. É especialista em estratégias automatizadas, e tem uma clara paixão pelo tema. Quando em conversa lhe perguntei qual era o seu objectivo de rentabilidade, disse-me que seria de 5-10% ao mês. Depois de confirmar se não quereria dizer "ao ano", disse-lhe que não acreditava que tal fosse possível. E confesso que pensei tratar-se de mais um vendedor de sonhos! Ele convidou-me, com confiança, a assistir à sua palestra no dia seguinte. No final, combinamos, dir-lhe-ia se continuava céptico.
A estratégia
Chegado à conferência, admito que fiquei muito surpreendido com o rigor científico da abordagem apresentada. De uma forma simplificada, eles não se dedicam à criação de robots. O Marcello lidera uma espécie de equipa de olheiros, mas em vez de jogadores de futebol fazem scouting de robots já existentes no mercado. Se pensarmos nisso, quase todas as estratégias de AT já estarão reflectidas em pelo menos um dos dezenas de milhares de robots existentes. É, portanto, "apenas" necessário procurar os que funcionam. Mas não é especificamente nessa procura que reside o brilhantismo do método. Ele e a sua equipa (que inclui especialistas em programação, Phd's em matemática, etc.) utilizam uma teoria económica vencedora de um prémio Nobel para negociar. Combinam os melhores robots existentes de forma a desenvolver uma estratégia com correlação mínima entre a soma das partes, suavizando as oscilações devidas aos períodos de drawdown. Pegando emprestado um dos exemplos dado por eles, imaginem o gráfico abaixo, que correlaciona a venda de guarda-chuvas com a de protector solar. Como a correlação neste caso (pelos motivos óbvios) é negativa, ter as duas estratégias em simultâneo a negociar resultaria numa curva de capital linear crescente. Sem picos nem drawdowns acentuados. É, de uma forma geral, essa a ideia por detrás da estratégia.
E a rendibilidade sugerida?
Nesse ponto, continuo moderadamente céptico. 5-10% ao mês continua a parecer-me excessivamente elevado, apesar de existir um racional por detrás. Se tivéssemos um único trader a produzir 1% ao mês, e se esse trader for substituído por um robot, a conjugação de uma equipa de robots poderia em teoria aumentar o rendimento e manter o risco moderadamente baixo. Contudo, de forma a atingir-se os 5-10% mensais, teria ainda de suportar-se um nível de risco moderadamente elevado. Possível? Sim. Aconselhável? Vou deixar a resposta a essa pergunta para quando tiver mais experiência nesta área.
A formação
Levado pela curiosidade e pelo desejo de finalmente diversificar o meu portfolio com este género de estratégias, decidi não cometer o erro que cometi quando me iniciei no trading manual. Investi em conhecimento, e fiz os cursos básico e avançado do "Sucesso em Forex" (link). Foi uma decisão absolutamente correcta, já que o curso básico nos leva desde as bases da negociação automática até a um nível suficiente para avançar com a parametrização dos robots. Procurei na altura outros cursos, mas o que mais me agradou e convenceu nesta abordagem foi a forte componente matemática e racional associada. É muito poderosa, e o histórico de resultados em contas reais são prova disso. Não tinha, de todo, de partilhar esta informação publicamente. Mas, sinceramente, acredito que esta forma de estar no mercado seja o futuro da negociação, e quem não se adaptar vai ser cilindrado. Por outro lado, existe lugar para todos num mundo de enorme liquidez como este. Mas se quiserem saber mais, vejam este pequeno video explicativo onde é demonstrada a rendibilidade de contas reais ao longo de alguns anos de uso desta estratégia (Video).
Descontos
Aproveitei o facto de ter conhecido o Marcello e de ter feito o curso dele para lhe pedir um desconto para os portugueses, para o caso de alguém me querer acompanhar nesta aventura. Ele ofereceu um desconto de 10%, por tempo limitado (não sei por quanto tempo), o que me parece bastante simpático
(deve introduzir-se o código 1wdptsqf no checkout).
Para concluir
Este é um tema que me tem entusiasmado bastante ultimamente, e ao qual vou dedicar algum tempo de hoje em diante. É uma área com uma gigantesca potencialidade, e faço questão de lhe alocar uma percentagem da minha carteira de trading. Estou, inclusive, a ponderar publicar de forma aberta a rendibilidade/prejuízo da minha carteira de negociação automática (agora que descobri o myfxbook). A quem se quiser juntar à aventura, será uma excelente oportunidade de aprendermos em conjunto. Se correr bem, reunimo-nos dentro de um ano no restaurante do Sheraton para comer uma lagosta e celebrar a ideia. Se correr mal, juntamo-nos na tasca do Barbas para comer uns caracóis e falar mal do raio dos robots! Seja como for, a aprendizagem e a experiência já ninguém nos tirará.